【EA開発ガイド】Part 1 EA開発概論 – Chapter 8 思考をプログラミングする

ここ数日裁量取引をEAで実装していたがまったく上手くいかない。業務プログラムとことなりこの手のアルゴリズムは実装が難しいのである。久々のプログラミングなので感が鈍っているのもあるがドはまり。現在はデバッグコードをしこたま仕込んで少しづつ実装中である。

コンピュータは融通がまったく利かない

トレンドの判定をじっくりと実装しようとしたらドはまりしてしまった。自身が思っていたチャートの形をプログラミングに落とし込む作業が難航してひとつのEAですでに12時間以上消費してしまった。簡単ならEAなら8時間くらいで組めるので今回の難易度は飛びぬけている。

人同士であれば何となくで上手くいく

曖昧な表現でも人同士であれば伝わる。トレンド発生中といっても「上がりっぱなし」、「がちゃがちゃ」、「じわり」など狙いにくいものと狙いやすいものがある。基本的にはバンドウォークと呼ばれる移動平均線に沿ったトレンドが典型的な形である。

人同士であれば波形を図解にしたりしてイメージで伝えることができる。定性的なイメージを何となくお互いに理解しあえる。

コンピューターはまったく融通がきかない

自分の考えをコンピューターに伝えるときは1ミリも妥協がゆるされない。例えばトレンドといっても「期間」、「MAの角度」、「波の周期」などこと細かく設定しなくては動作しない。

感覚的には人にエントリーポイントを伝えるよりもEA実装は100倍くらい難しく感じる。

実装の難易度と成績はイコールにならない

一般的にEAは「あまり複雑にし過ぎない方がよい」と呼ばれている。できるだけシンプルでエントリー数が多いEAの方が使いやすいし作りやすい。

今まで14本EAを作ったのだがステップ数が多いのに成績が悪いEAが意外に多い。色々なインジケーターをモリモリに使って実装したEAよりMAだけ使ったEAの方が圧倒的に成績が良かったりと。渾身のEAがボロボロだったりしたことも何度もある。

裁量の感覚をEAに落とし込むのは難しいのであまり無理しない方がいい。

まとめ

現時点では簡単に実装できるという考えを捨て基本設計からちゃんとやり直した。「最終目的」、「パラメーター」、「ファジー要素」などをまとめ、サブプログラムに分割してひとつづつデバッグして検証。難しいところは裁量でイケると思ったチャートにぴったりフィットできるかどうか。無意識で感じていたチャートの形状なども見つけ出しプログラミングする必要がある。ひとつひとつの要素を確実にプログラムに落とし込んでいけば完成しそうな気はするが、結果が付いてくる保証はない。筆者の経験では複雑なEAほど成績が悪いことが多い。

裁量取引の条件をプログラミングしたが超巨大になりそうです。