【EA開発ガイド】Part 6 バックテスト実践 – Chapter 3 トレンドフォロー型EAを検証する

EAの作成も慣れてきたので順張りのEAを作成。MA（移動平均線）でトレンドを判定しロウソク足で直近高値のブレイクを見つけたらエントリーするロジック。悪くないと予想したが結果は勝率45%を下回る大失敗。デタラメにエントリーした場合でも勝率48%くらいなのにそれをはるかに下回る数値。勝てそうなところを選びに選んでこの勝率ってどういうことだろう。よくFXで「エントリーすると必ず逆方向に進む」なんて自虐ネタを聞いたことがあるがそれを地でいっている。

順張りEAの概要

色々と試行錯誤し作成に10時間くらいかかった。順張りのブレイクを狙ったのだが・・・。

エントリー時間の限定

指標などで荒れている場所を避けたいのでエントリーは日本時間の9～12時に限定した。

MAでのトレンド判定

MAを長期間クロスしない場合はトレンドとみなす。MAの期間などは割愛。

ブレイク判定

一定期間内で高値（安値）の更新があるかチェック。波の頂点部分を突破したらエントリー条件を満たす。

バックテストの結果

結果を見てちょっと落ち込んだ。

バックテストレポート

狙いに狙って作ったEAの勝率が44.58%！！これだと売り買い反転させた方がいいんじゃないかと言うレベル。

中途半端な結果

これが勝率30%台であれば売り買い反転させて使えるが約45%と中途半端で使い処がない。

普段のエントリーは非常に危険だった

普段エントリーしている条件をプログラム化しただけなので、いつものエントリーがどれだけ危険なのかよくわかった。

まとめ

気合で作ったEAの勝率が5割を切ったのはかなりショックであった。これはデタラメにエントリーした時よりも悪い結果である。上がりそう、下がりそうなポイントでエントリーしているつもりだが結果裏目にでている。システムでやってこのレベルなのだから手動でエントリーしたら感情が入るためもっとひどい事になるだろう。これを考えると裁量で年間プラスを出せる人は神レベルだ。

しかし、のEAでほとんどのエントリー条件をプログラム化できることがわかった。勝率の良い組み合わせを調べて取引数の多いパターンを見つければ使えるんじゃないかと予想。個人的には相場の開始時刻に偏りが出やすいのではと予想している。時間軸とテクニカル条件を使ってもう少し自作EAを煮詰めたいと思う。

普段のエントリーがどれだけ危険か実感しました。