【EA開発ガイド】Part 6 バックテスト実践 – Chapter 4 ドル円で時間帯ごとの特徴を検証する

FXでは為替市場のタイミングで時間的な特徴がある。例えば9～17時は東京時間と呼ばれクロス円に影響がでやすい。時間帯で値動きの特徴が違うため時間帯に合わせてトレード方法を変える必要がある。EAであれば効く時間帯と効かない時間帯がでてくる。

以下は主な為替市場の取引時間。かぶっている時間は値動きが激しくなる傾向がある。

時間ごとの特徴

通貨によっても異なるがここではドル円を基準に説明する。

東京時間

東京時間は9～17時と言われるが欧州時間と被るので純粋な東京時間は欧州時間の開始前となる。大きな指標もあまりないので東京時間は比較的落ち着いている気がする。ただし、3月と9月のごとう日は値動きが激しいことがあるので注意したい。

純粋に日本時間だけで取引するのであれば欧州時間のスタートを避けた方がいいだろう。冬なら9～17時、夏なら欧州スタートを避けて9～16時。

欧州時間（ロンドン）

冬で17時～25時、夏で16時～24が欧州時間となる。個人的には東京時間と同じようにそこまで激しい動きはしないように思う。ただしニューヨーク時間と重なる深夜は別。

ユーヨーク時間

冬で23時～7時、夏で22時～6時まで。感覚的に値動きが激しい時間帯。大きな経済指標も多くボラが高くなる。

時間帯ごとにバックテスト

それぞれの時間で重複があるため重複を避けてバックテストした。テストで使ったEAはMAでトレンドを判断し15分で決済するだけの簡単なもの。

東京時間

対象通貨がドル円なのである程度動きはある。ボラがあり激しい動きはないので個人的に使いやすい時間帯。

欧州時間

ドル円なので動きが少ない。この時間帯はあまり取引しないので特徴がつかみづらい。

NY時間

予想通り値動きが激しい。逆張りで失敗するとかなりの損失になるのでこの時間帯はちょっと苦手。

時間帯ごとの純益

やはりNY時間の損失が一番大きい。欧州時間はドル円なのであまり影響はないようだ。

まとめ

バックテストをして時間帯ごとに特徴があることがわかった。EAを全時間帯に合わせて調整するよりも時間軸に合わせた方がよさそう。特に日本時間では9時に大きく動くこともあるのでさらに細かい時間で調整することも検討したい。開始、昼休み、終了のタイミングでの動きもあるので細かく調整すれば純益を増やせるだろう。

EAをまわしっぱなしにするならNY時間も使えそうな気がします。