いくつかのヒストリカルデータのチャートを確認したところデータが古くなると差異がみられるようになった。サマータイムの補正がズレているのが原因かと思うが日本時間を使ったバックテストはこれではまともにうごかない。ごとうびにエントリーするプログラムを使ってヒストリカルデータごとに結果を比較した。テストはスプレッドを最小にして勝ちやすい設定にしている。
本記事はFXのヒストリカルデータついて解説していますが内容を保証するものではありません。金銭にかかわる内容であるためご注意ください。参考にする場合は自己責任でお願いします。
テストプログラム
ごうとうびを対象に9時にロングして10時に決済するプログラム。くわしくはこちら。
【EA開発ガイド】Part 6 バックテスト実践 – Chapter 1 五十日（ごとうび）のロングは儲かるか検証する
検証結果
XM-MT5、FXDD、FXTFのヒストリカルデータを使って検証。検証期間をずらしてすべて同じテストプログラムを使用している。TXTFは2012年からのデータを使用。
ヒストリカルデータごとにサマータイムの切り替えタイミングが異なりますが本テストでは考慮しておりません。すべてXMのサマータイムの仕様を適用してテストしています。サマータイムによる誤差が出ている可能性があります。そのため日本時間を使用しないEAであれば結果が乖離する可能性が少ないと思われます。
ヒストリカルデータについてはこちら。
【EA開発ガイド】Part 2 EA開発実践 – Chapter 6 サーマータイムとヒストリカルデータ
純益
全部デタラメならあきらめがつくが2014年までは何となくあっていそう。2013年以前のデータが何となくあやしい。
| 対象データ | XM-MT5 | FXDD-MT4 | FXTF-MT4 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 345 | 1,534 | – |
| 2011年 | -2,519 | -1,860 | – |
| 2012年 | -437 | 537 | 438 |
| 2013年 | 231 | 687 | -696 |
| 2014年 | 258 | 809 | 757 |
| 2015年 | 587 | 793 | 175 |
| 2016年 | 2,750 | 2,505 | 2,604 |
| 2017年 | 1,919 | 1,888 | 1,701 |
| 2018年 | 1,157 | 1,380 | 1,501 |
| 2019年 | 1,025 | 602 | 561 |
| 2020年 | 1,887 | 1,224 | 1,078 |
勝率
2016年くらいまでは何となくあっていそうな気がする。何か古くなるほどダメっぽい。
| 対象データ | XM-MT5 | FXDD-MT4 | FXTF-MT4 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 39.13% | 57.14% | – |
| 2011年 | 40.28% | 68.18% | – |
| 2012年 | 37.14% | 58.57% | 58.06% |
| 2013年 | 44.29% | 58.57% | 36.51% |
| 2014年 | 54.29% | 57.97% | 59.68% |
| 2015年 | 60.00% | 64.29% | 56.06% |
| 2016年 | 63.89% | 64.06% | 61.11% |
| 2017年 | 67.61% | 69.01% | 66.20% |
| 2018年 | 64.29% | 65.71% | 67.14% |
| 2019年 | 57.97% | 54.29% | 53.62% |
| 2020年 | 48.57% | 48.57% | 47.83% |
まとめ
はじめは過去20年くらいのデータでバックテストを考えていたがこの結果をみてあきらめた。参考に古いデータを使ってもいいがパラメーターのチューニングなどにはちょっと使えない気がしている。検証期間が短いとちょっと心配ではあるが、しばらくは過去5年くらいを対象に検証をすすめたいと思う。
- ヒストリカルデータの内容でバックテストの結果がかわる
- ヒストリカルデータごとにサマータイムの切り替えタイミングが異なる
- 日本時間を使うEAは過去データと相性が悪い
ほんと何を信用していいかわからん。
