【不定期更新のとりとめもない話】ゼロからはじめるEA開発日記~(その2)バックテストとフォワードテストの乖離を分析~

フォワードテスト中EAの成績があまりよくないのでバックテストと付け合わせて検証した。結果は損益はバックテストにくらべ3割近く悪い。

注意事項

本記事はFXの自動売買について紹介していますが内容を保証するものではありません。金銭にかかわる内容であるためご注意ください。参考にする場合は自己責任でお願いします。

フォワードテストの成績が悪い

フォワードテスト期間のデータを使ってバックテストをしたらフォワードテストに比べ成績がよかった。もしバックテストの成績がリアルトレードより良いとしたら大問題である。

損益の差異

フォワードテストのロットは0.1(1万通貨)で運用。パラメーター設定ごとにマジックナンバーを変えて管理。マジックナンバー「8098」がバックテストよりも-1,350円悪い(13.5pips)。

マジック№ バックテスト フォワードテスト 差異
8098 3,600 2,250 -1,350
8099 3,660 3,400 -260
8100 -220 -490 -270
8118 2,340 2,570 230
8143 7,040 5,980 -1,060
8144 -960 -1,630 -670
8145 2,040 1,950 -90
8146 -1,370 -540 830
8153 460 -350 -810
8161 3,660 2,600 -1,060
合計 20,250 15,740 -4,510

エントリー価格の確認

以下は「8098」のエントリー価格抜粋。エントリーはすべて悪い方向にズレている。

 エントリー価格
 タイプ フォワードテスト バックテスト 差異
sell 110.034 110.034 0
buy 110.751 110.748 -0.003
sell 110.589 110.589 0
sell 110.138 110.139 -0.001
sell 110.116 110.118 -0.002
buy 110.365 110.361 -0.004
buy 110.548 110.548 0
buy 110.695 110.695 0
buy 110.874 110.871 -0.003
sell 110.761 110.761 0
sell 110.721 110.723 -0.002
合計 -0.015

決済価格の確認

決済価格ももれなくズレている。こちらはプラス方向へのズレもあるため価格差の合計は-0.005であった。

決済価格
タイプ フォワードテスト バックテスト 差異
sell 109.994 109.989 -0.005
buy 110.692 110.695 -0.003
sell 110.571 110.574 0.003
sell 110.052 110.054 0.002
sell 110.01 110.011 0.001
buy 110.366 110.366 0
buy 110.552 110.553 -0.001
buy 110.713 110.714 -0.001
buy 110.866 110.866 0
sell 110.831 110.831 0
sell 110.745 110.744 -0.001
合計 -0.005

まとめ

バックテストのエントリー価格と決済価格がマイナス方向へ大きくずれている。成績が悪い原因はスリッページかスプレッドの拡大のどちらかであると予想しているが確認しきれていない。フォワードテストの約定価格と実際のチャートを比較するとロウソク足から外れた位置に価格があったのでスリッページの可能性もありそうだ。この原因を確認するには別の証券会社と平行運用でフォワードテストをするしかないだろう。検証用の口座をもう一つ準備するひつようがありそうだ。

ポイント
  • バックテストよりフォワードテストの結果が悪かった
  • エントリー、決済時の価格が悪い方向にズレている
  • バックテストの結果を過信しない方がよさそう

バックテストよりフォワードテストの結果が悪くなる前提で考えた方がよさそうです。

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