【EA開発ガイド】Part 5 バックテスト基礎 – Chapter 1 バックテストの基本オペレーション

バックテストというと色々と奥深いので色々と言いたい事はあるがここではMT4の操作方法に限定して解説する。

バックテストとは

為替の自動売買システムEAを過去データで動かした場合にどういう結果になるかの検証をバックテストという。「もしこのEAで過去に稼働してたらこんだけの利益がでたかもしれない」何て妄想する。過去は変えられず未来は予測できないのでバックテストの結果が未来を保証するものではない。あくまでもEAの傾向がわかるくらと思っておいた方がいいだろう。

過去のチャートのデータ（ヒストリカルデータ）

過去データの古いものは入手困難な場合が多く多くても5、6年くらいがいいところ。それ以上前のデータとなると有料になったりする。あと古い為替のデータは精度が悪い可能性もありバックテストの意味があるのかすらあやしい。とは言っても長い期間で好成績を出した方がいいので最低でも5年以上はテストしておきたいところ。ヒストリカルデータの詳細についてはガイドの後半で詳しく説明する。

バックテストの信頼度

半年ほどバックテストとフォワードテスト（リアルタイム取引）の結果を突合検証してきた。バックテストとのズレは感覚的に1～3割程度だと思う。特殊なイベントでボラティリティが急激に上がった場合などはバックテストとかなり乖離する傾向にある。例えばPF（プロフィットファクター）が1.2.くらいのEAだと年単位でマイナスになる可能性が十分にある。

バックテストの重要性

バックテストの精度やヒストリカルデータの信頼性など色々と問題はあるがEAの評価はバックテスト以外にないのでEA開発者はコレに頼るしかない。フォワードテストとの乖離の雰囲気を理解しつつ有効にバックテストを活用していくのがポイントである。

バックテストの操作手順

ここではバック手順の操作手順だけについて解説する。バックテストの本質的な部分につていは別途記事にする予定である。

1. MT4の起動

デモアカウントでもいいので口座のあるMT4を起動する。

2. ストラテジーテスターの表示

バックテストはMT4の「ストラテジーテスター」と呼ばれる機能を使用する。初期設定ではこのストラテジーテスター画面が表示されていないので「表示＞ストラテジーテスター」で画面を表示させる。

3. テスト条件の設定

ストラテジーテスター画面を表示したらセッティングタブの内容でテストの条件を設定する。

4. エキスパートアドバイザの設定

別画面で設定するところがあるのでそちらを解説していく。まずはストラテジーテスターの右上にある「エキスパート設定」をクリック。

5. 証拠金の設定

テスト設定タブを選択し証拠金などを設定する。

6. パラメーターの設定

EAに外部パラメータが設定されてる場合はここで指定する。

7. バックテストの実行

ストラテジーテスターの右下の「スタート」ボタンをクリックしてテスト開始！！

8. テスト進捗の確認

下のプログレスバーで進捗を確認できる。

9. テスト完了

プログレスバーがすべて緑になったらテスト完了。

10. テスト結果の確認

まず結果タブからテスト中の約定履歴を確認できる。この履歴は右クリックで保存できるので分析したい場合などはこのデータを保存しておこう。

グラフタブでは資産の変動をグラフで確認することができる。チャートの特性上「ガタガタ」している方が信ぴょう性が高い。キレイなリニア直線になっているグラフはほぼ100％詐欺EAだと思っていいだろう。

レポートタブからテスト結果の概要を確認できる。この内容も右クリックでコピペ可能。レポート項目の内容について解説すると終わらなくなってしまうのでここでは割愛する。

まとめ

慣れてくると操作履歴などを確認しつつデバッグなどもできるがひとまずは慣れるまで使い込んでみるのがいいだろう。

大きな経済指標のある時はかなりのズレが発生しやすいです。