【EA開発ガイド】Part 9 フォワードテスト検証 – 2021年7月27日 スプレッドとスリッページでフォワードテストの成績が悪くなる可能性あり

フォワードテスト中EAの成績があまりよくないのでバックテストと付け合わせて検証した。結果は損益はバックテストにくらべ3割近く悪い。

フォワードテストの成績が悪い

フォワードテスト期間のデータを使ってバックテストをしたらフォワードテストに比べ成績がよかった。もしバックテストの成績がリアルトレードより良いとしたら大問題である。

損益の差異

フォワードテストのロットは0.1（1万通貨）で運用。パラメーター設定ごとにマジックナンバーを変えて管理。マジックナンバー「8098」がバックテストよりも-1,350円悪い（13.5pips）。

エントリー価格の確認

以下は「8098」のエントリー価格抜粋。エントリーはすべて悪い方向にズレている。

決済価格の確認

決済価格ももれなくズレている。こちらはプラス方向へのズレもあるため価格差の合計は-0.005であった。

まとめ

バックテストのエントリー価格と決済価格がマイナス方向へ大きくずれている。成績が悪い原因はスリッページかスプレッドの拡大のどちらかであると予想しているが確認しきれていない。フォワードテストの約定価格と実際のチャートを比較するとロウソク足から外れた位置に価格があったのでスリッページの可能性もありそうだ。この原因を確認するには別の証券会社と平行運用でフォワードテストをするしかないだろう。検証用の口座をもう一つ準備するひつようがありそうだ。

バックテストよりフォワードテストの結果が悪くなる前提で考えた方がよさそうです。